Сравнение RYNVX с RYAIX

С начала года, RYNVX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 16.69% против -17.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYNVX и RYAIX составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RYAIX в 2.08%

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYAIX.

Rydex Nova Fund (RYNVX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.