Сравнение RYNVX с RYAIX
RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.45%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYNVX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYNVX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 18.45% против -18.82% соответственно.
RYNVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 18.45%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYNVX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.63% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYNVX and RYAIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.87 |
The correlation between RYNVX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYNVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYNVX
RYAIX
Сравнение RYNVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYNVX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.82 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.69 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYNVX и RYAIX
Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYNVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.54% | -98.93% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -25.47% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -50.13% | +22.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -61.15% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -87.96% | +39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -98.89% | +97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -73.39% | +53.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 12.37% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYNVX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 5.53%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYNVX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.84% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 15.39% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.66% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 23.24% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 22.80% | +4.57% |
Сравнение комиссий RYNVX и RYAIX
RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYNVX и RYAIX
Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
RYNVX and RYAIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYAIX's -98.93%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор