PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.98%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 18.98% против -19.27% соответственно.

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYNVX and RYAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.87

The correlation between RYNVX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYNVX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-1.68

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-2.50

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.73

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.98

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

-2.15

+14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-1.68

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.65

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.85

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.17

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RYAIX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-98.93%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-27.64%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-50.13%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-61.15%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-89.04%

+40.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-98.93%

+97.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-73.30%

+53.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

12.59%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RYAIX

Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.53%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.35%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.17%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

22.85%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

22.66%

+4.73%

Сравнение комиссий RYNVX и RYAIX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RYAIX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYNVX and RYAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RYAIX's -98.93%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор