Сравнение RYMTX с QMHNX
RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.70%/yr vs 5.60%/yr for QMHNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMTX charges 1.75%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и QMHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 3.70% против 5.60% соответственно.
RYMTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 3.70%
QMHNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам RYMTX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 8.74% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 18.97% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Correlation
The correlation between RYMTX and QMHNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between RYMTX and QMHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMTX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
RYMTX
QMHNX
Сравнение RYMTX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 7.34 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 21.53 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и QMHNX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QMHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMTX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -40.29% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.81% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -19.23% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -19.23% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -35.34% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -18.28% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.63% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и QMHNX
Текущая волатильность для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) составляет 1.66%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMTX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.78% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.63% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.74% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 17.31% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.47% | -4.83% |
Сравнение комиссий RYMTX и QMHNX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и QMHNX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности QMHNX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.59% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.55% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYMTX and QMHNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to RYMTX (1.66%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs QMHNX's -40.29%.
QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMTX и QMHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор