PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции RYMTX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 4.95% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий RYMTX и QMHIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QMHIX в 1.65%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.91

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.35

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

8.90

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Корреляция

Корреляция между RYMTX и QMHIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и QMHIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и QMHIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-39.37%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.34%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-19.06%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-34.54%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-18.05%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.13%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и QMHIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.04%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.01%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

14.15%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

17.26%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

15.50%

-4.82%