Сравнение RYMTX с QCFIX
RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMTX charges 1.75%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
RYMTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 3.72%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYMTX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 8.95% | 2.47% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between RYMTX and QCFIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMTX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
RYMTX
QCFIX
Сравнение RYMTX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.94 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и QCFIX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMTX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -7.93% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -1.58% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMTX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 14.59% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.59% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 14.59% | -3.94% |
Сравнение комиссий RYMTX и QCFIX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и QCFIX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.53% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYMTX and QCFIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYMTX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор