PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с GIYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%0.63%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX

Сравнение комиссий RYMTX и GIYIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.10

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

8.85

-6.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.84

-1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

11.76

-9.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

54.11

-43.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GIYIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.10

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

2.45

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.16

-2.08

Корреляция

Корреляция между RYMTX и GIYIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и GIYIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GIYIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и GIYIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и GIYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-3.50%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-0.40%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-3.15%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.30%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-0.36%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.09%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и GIYIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.22%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

1.02%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

1.44%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

1.49%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

1.43%

+9.25%