PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с GIYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund) are both mutual funds - RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim, while GIYIX is a Ultrashort Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 5 years, RYMTX returned 5.91%/yr vs 3.83%/yr for GIYIX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RYMTX charges 1.75%/yr vs 0.34%/yr for GIYIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 1.63%.

RYMTX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.75%
1 год
20.00%
3 года*
4.57%
5 лет*
5.91%
10 лет*
3.72%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.67%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.95%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%0.63%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		1.63%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Correlation

The correlation between RYMTX and GIYIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

-0.13

The correlation between RYMTX and GIYIX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с SPYRYMTX с CTARYMTX с GIBIX
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с MUIIXGIYIX с FHCOXGIYIX с NUSFXGIYIX с NUSIXGIYIX с CUTAX

Доходность на риск

RYMTX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXGIYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.29

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
9.86

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.09

-1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

11.87

-8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

57.72

-43.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа GIYIX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.29

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

2.54

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.22

-2.13

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и GIYIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и GIYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-3.50%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-0.40%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-0.40%

-17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-3.15%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-0.35%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.08%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и GIYIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

1.00%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

1.43%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

1.52%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

1.43%

+9.22%

Сравнение комиссий RYMTX и GIYIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и GIYIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GIYIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		4.36%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.53%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and GIYIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (1.72%) compared to GIYIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs GIYIX's -3.50%.

GIYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и GIYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор