PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYMTX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMTX с EVOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, RYMTX returned 3.37%/yr vs 2.95%/yr for EVOIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYMTX charges 1.75%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 3.37% против 2.95% соответственно.

RYMTX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
2.19%
С начала года
6.76%
1 год
16.55%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.06%
10 лет*
3.37%

EVOIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.31%
С начала года
6.42%
1 год
21.24%
3 года*
5.02%
5 лет*
7.22%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMTX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.76%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		6.42%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Correlation

The correlation between RYMTX and EVOIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.68

The correlation between RYMTX and EVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с SECIXRYMTX с SPYRYMTX с CTA
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с GFIRXEVOIX с ABYAXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с PQTPXEVOIX с AQMIX

Доходность на риск

RYMTX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMTXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.14

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.83

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.04

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

10.61

-0.77

RYMTX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVOIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и EVOIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMTXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-29.57%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.38%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.80%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-18.80%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-29.57%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-8.12%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.04%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и EVOIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеют волатильность 2.34% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMTXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.40%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.16%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

10.18%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.60%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

10.37%

+0.27%

Сравнение комиссий RYMTX и EVOIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и EVOIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности EVOIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.16%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.65%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

RYMTX and EVOIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVOIX has higher volatility (2.40%) compared to RYMTX (2.34%). In terms of maximum drawdown, RYMTX dropped -34.19% vs EVOIX's -29.57%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMTX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор