Сравнение RYMTX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMTX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMTX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 6.91% | 5.52% | 0.56% | 3.62% | 14.75% | 2.62% | 2.07% | 7.18% | -7.87% | 7.39% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYMTX имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции EVOIX немного впереди с 2.81%.
RYMTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 2.72%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMTX и EVOIX
RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
RYMTX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
RYMTX
EVOIX
Сравнение RYMTX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMTX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.76 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.67 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.47 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMTX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RYMTX и EVOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMTX и EVOIX
Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMTX Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 5.64% | 6.03% | 5.10% | 1.02% | 4.80% | 0.00% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 4.70% | 5.19% | 2.68% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок RYMTX и EVOIX
Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMTX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -29.57% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -7.61% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -18.80% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | -29.57% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.21% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -8.25% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.73% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMTX и EVOIX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что RYMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMTX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.50% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.97% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 10.04% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 9.68% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 10.46% | +0.22% |