PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMTX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMTX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

RYMTX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMTX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMTX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		6.91%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYMTX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции RYMTX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 0.13% соответственно.

RYMTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.39%
3 года*
5.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
2.72%

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с SPYRYMTX с AQMIXRYMTX с CTARYMTX с DBMFRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUG
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий RYMTX и CSAIX

RYMTX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

RYMTX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMTX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMTXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

-0.33

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

-0.34

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.34

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

-0.49

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMTX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMTX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMTXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.33

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между RYMTX и CSAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMTX и CSAIX

Дивидендная доходность RYMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CSAIX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.64%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок RYMTX и CSAIX

Максимальная просадка RYMTX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMTX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMTXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-28.79%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-13.82%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-28.79%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-28.79%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-20.53%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.43%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

9.89%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMTX и CSAIX

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеют волатильность 4.26% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMTXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.45%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.04%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.57%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

10.41%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.02%

+0.66%