PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.01%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий RYMQX и TMSRX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.85

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.91

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.84

-0.66

Корреляция

Корреляция между RYMQX и TMSRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и TMSRX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности TMSRX в 9.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и TMSRX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-10.67%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.84%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-10.59%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.16%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-2.78%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и TMSRX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.00%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

1.44%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.09%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

2.79%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

3.31%

+1.97%