Сравнение RYMQX с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMQX и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям GILHX по среднегодовой доходности: 1.87% против 3.12% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMQX и GILHX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
RYMQX vs. GILHX — Ранг доходности на риск
RYMQX
GILHX
Сравнение RYMQX c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 4.37 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.26 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 16.90 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.32 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.33 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.71 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.67 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между RYMQX и GILHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и GILHX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и GILHX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -8.10% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -1.13% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -8.10% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -8.10% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -0.81% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.71% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и GILHX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMQX | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.54% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 1.18% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.91% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 2.20% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 1.83% | +3.45% |