Сравнение RYMQX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYMQX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RYMQX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.96% соответственно.
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYMQX и GIBIX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
RYMQX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
RYMQX
GIBIX
Сравнение RYMQX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.09 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.57 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.92 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 5.96 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.92 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между RYMQX и GIBIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и GIBIX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и GIBIX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYMQX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -21.44% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.99% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | -21.44% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | -21.44% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -2.30% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -3.44% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и GIBIX
Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYMQX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.58% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.54% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 4.34% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.81% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.74% | +0.54% |