Сравнение RYMQX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и GAAVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund	3.46%	1.58%	-3.59%	4.26%	-3.47%	7.17%	7.40%	0.76%
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund	3.33%	15.19%	-5.70%	6.07%	3.63%	-5.12%	-0.28%	3.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYMQX показывает доходность 3.46%, а GAAVX немного ниже – 3.33%.

RYMQX

1 день: 0.38%

1 месяц: -0.17%

С начала года: 3.46%

6 месяцев: 4.05%

1 год: 7.66%

3 года*: 1.51%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 1.87%

GAAVX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.37%

С начала года: 3.33%

6 месяцев: 10.87%

1 год: 13.78%

3 года*: 5.94%

5 лет*: 3.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Название символа

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с RYMQX:

RYMQX с QQQ RYMQX с ARBIX RYMQX с SHRIX RYMQX с QSPRX RYMQX с QSPNX RYMQX с RYMTX RYMQX с SECUX

Часто сравнивают с GAAVX:

GAAVX с BRK-B GAAVX с AGEPX GAAVX с ADANX GAAVX с TNMAX GAAVX с GMOQX GAAVX с SYMIX GAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий RYMQX и GAAVX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

RYMQX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

GAAVX

GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

RYMQX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYMQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYMQX	GAAVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	1.95	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	3.08	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.38	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.06	3.79	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.28	9.05	-0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYMQX	GAAVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	1.95	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.63	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.47	-0.29

Корреляция

Корреляция между RYMQX и GAAVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и GAAVX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности GAAVX в 8.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund	9.80%	10.13%	2.89%	3.12%	1.67%	0.78%	1.03%	2.10%	0.16%	0.00%	0.15%
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund	8.49%	8.78%	0.00%	5.18%	0.91%	4.10%	2.41%	2.61%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и GAAVX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYMQX	GAAVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.13%	-9.59%	-19.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.87%	-3.09%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.98%	-9.59%	-4.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.98%	-1.20%	-2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.93%	-3.11%	-5.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.96%	1.54%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и GAAVX

Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 1.39%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYMQX	GAAVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.39%	1.85%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.64%	4.81%	-1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.11%	6.82%	-1.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.71%	5.81%	-0.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.28%	5.87%	-0.59%

Сравнение RYMQX с GAAVX

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и GAAVX

Сравнение доходности по годам RYMQX и GAAVX

Доходность по периодам

RYMQX

GAAVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYMQX и GAAVX

Доходность на риск

RYMQX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

RYMQX

GAAVX

Сравнение RYMQX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYMQX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и GAAVX

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и GAAVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и GAAVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)