PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYMQX с ADAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYMQX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.06%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 6.75% соответственно.

RYMQX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.42%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.98%
1 год
7.65%
3 года*
1.38%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.83%

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий RYMQX и ADAIX

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

RYMQX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

4.19

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

6.86

-4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.06

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

9.83

-7.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

37.48

-29.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.19

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.02

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.56

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.19

-1.01

Корреляция

Корреляция между RYMQX и ADAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и ADAIX

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.83%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и ADAIX

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYMQXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-14.75%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.64%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-7.40%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-14.75%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.31%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-2.85%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.17%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и ADAIX

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYMQXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.38%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

1.11%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

1.54%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

2.69%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

4.33%

+0.95%