PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.81%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYMMX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 9.81% против -19.27% соответственно.

RYMMX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.11%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.81%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		11.94%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYAIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between RYMMX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.44, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYMMX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-1.68

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-2.50

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.73

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.98

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

-2.15

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-1.68

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.65

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYAIX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-98.93%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-27.64%

+15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-50.13%

+25.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-61.15%

+36.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-89.04%

+34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-98.93%

+98.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-73.30%

+61.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

12.59%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYAIX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеют волатильность 4.52% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.35%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.17%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.85%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

22.66%

+2.36%

Сравнение комиссий RYMMX и RYAIX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYAIX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYAIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (4.53%) compared to RYMMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYAIX's -98.93%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор