PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks investment results that match, before fees and expenses, the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index for mid-cap value securities on a daily basis. The fund employs as its investment strategy a program of investing in the common stock of companies that are generally within the capitalization range of the underlying index and derivative instruments. It invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies in the underlying index and derivatives and other instruments whose performance is expected to correspond to that of the underlying index. The fund is non-diversified.

ISIN
US78355E6436
CUSIP
78355E643
Эмитент
Rydex Funds
Дата выпуска
20 февр. 2004 г.
Категория
Small Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYSEXRYMMX с RYDAXRYMMX с RYTNXRYMMX с RMQAXRYMMX с TASCX

Доходность

График доходности RYMMX

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции RYMMX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) показал доход в 11.30% с начала года и 19.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMMX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

1 день
0.15%
1 месяц
2.89%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.10%
1 год
19.31%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RYMMX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RYMMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.48%0.96%-3.49%7.94%-0.07%1.37%11.30%
20254.29%-5.00%-5.28%-4.65%6.48%4.52%1.52%4.97%-0.49%-2.11%3.39%-1.66%5.11%
2024-4.66%0.64%6.75%-7.56%5.01%-3.46%6.35%-1.39%0.77%-0.58%10.26%-6.92%3.49%
202315.49%-3.80%-6.92%-0.76%-2.73%13.47%5.23%-4.05%-5.76%-5.57%11.19%12.04%26.78%
2022-2.30%0.19%1.28%-6.38%3.99%-10.52%7.61%-2.17%-9.26%14.51%6.90%-6.98%-6.06%
20211.79%9.93%8.90%3.69%3.34%-4.77%-0.02%2.59%-3.62%2.76%-2.64%5.75%30.05%

Метрики бенчмарка

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 1.18, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.

  • This fund participated in 128.42% of S&P 500 Index downside but only 122.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
Альфа
-2.03%
Бета
1.18
R²
0.74
Участие в росте
122.75%
Участие в снижении
128.42%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RYMMX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RYMMX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск RYMMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMMXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.78

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.44

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.46

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

10.92

-6.38

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.11$0.11$4.78$0.29$8.61$4.13$0.02$0.00$1.50$0.98$0.10$0.11

Дивидендный доход

0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.78$4.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.61$8.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.13$4.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund составляет 2.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-73.49%март 2009 г.
1y 9mo4y 2mo
5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г.
Обвал COVID2020
-54.43%март 2020 г.
2y 2mo9mo 19d
2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-28.67%янв. 2016 г.
8mo 11d9mo 24d
1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025
-25.11%апр. 2025 г.
4mo 13d5mo 6d
9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-20.89%сент. 2022 г.
8mo 15d3mo 15d
12moянв. 2022 г. - янв. 2023 г.

Показатели просадок

RYMMXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-56.78%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.10%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-18.90%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.43%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-33.92%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.21%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.71%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.04%

+2.32%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RYMMX

Добавьте Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RYMMX