- ISIN
- US78355E6436
- CUSIP
- 78355E643
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 20 февр. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции RYMMX — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) показал доход в 12.45% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYMMX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYMMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYMMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.48% | 0.96% | -3.49% | 7.94% | -0.07% | 2.41% | 12.45% | ||||||
| 2025 | 4.29% | -5.00% | -5.28% | -4.65% | 6.48% | 4.52% | 1.52% | 4.97% | -0.49% | -2.11% | 3.39% | -1.66% | 5.11% |
| 2024 | -4.66% | 0.64% | 6.75% | -7.56% | 5.01% | -3.46% | 6.35% | -1.39% | 0.77% | -0.58% | 10.26% | -6.92% | 3.49% |
| 2023 | 15.49% | -3.80% | -6.92% | -0.76% | -2.73% | 13.47% | 5.23% | -4.05% | -5.76% | -5.57% | 11.19% | 12.04% | 26.78% |
| 2022 | -2.30% | 0.19% | 1.28% | -6.38% | 3.99% | -10.52% | 7.61% | -2.17% | -9.26% | 14.51% | 6.90% | -6.98% | -6.06% |
| 2021 | 1.79% | 9.93% | 8.90% | 3.69% | 3.34% | -4.77% | -0.02% | 2.59% | -3.62% | 2.76% | -2.64% | 5.75% | 30.05% |
Метрики бенчмарка
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund has an annualized alpha of -2.15%, beta of 1.18, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund participated in 129.25% of S&P 500 Index downside but only 123.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.15% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 123.20%
- Участие в снижении
- 129.25%
Комиссия
Комиссия RYMMX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYMMX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.52 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $4.78 | $0.29 | $8.61 | $4.13 | $0.02 | $0.00 | $1.50 | $0.98 | $0.10 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $4.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.61 | $8.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -54.43%март 2020 г. | 2y 2mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.67%янв. 2016 г. | 8mo 11d | 9mo 24d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.11%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.89%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 3mo 15d | 12moянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| RYMMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -56.78% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -9.10% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -18.90% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.43% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | -33.92% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.72% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.97% | +2.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYMMX
Добавьте Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYMMX