PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 9.69%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYMIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYMIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.69% против -25.94% соответственно.

RYMIX

1 день
-3.30%
1 месяц
4.67%
С начала года
36.32%
6 месяцев
41.60%
1 год
74.26%
3 года*
31.36%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.69%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		36.32%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYMIX and RYURX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.82

The correlation between RYMIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGDMXRYMIX с FGHMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с RYAIXRYMIX с FGKMX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYMIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
-1.47

+5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-2.11

+6.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.77

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.95

+8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.17

-1.75

+35.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

-1.47

+5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.87

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.84

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.62

+0.64

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и RYURX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-99.34%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-18.35%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-87.70%

+71.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-88.82%

+53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-95.29%

+59.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.72%

-99.34%

+62.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.95%

-69.04%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

9.91%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и RYURX

Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

2.89%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

8.95%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

11.82%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

39.62%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

31.10%

-12.67%

Сравнение комиссий RYMIX и RYURX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и RYURX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.62%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and RYURX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (7.64%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs RYURX's -99.34%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор