PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с RYTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 9.69%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYMIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYMIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 9.69% против -17.41% соответственно.

RYMIX

1 день
-3.30%
1 месяц
4.67%
С начала года
36.32%
6 месяцев
41.60%
1 год
74.26%
3 года*
31.36%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.69%

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		36.32%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMIX and RYTPX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.80

The correlation between RYMIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGDMXRYMIX с FGHMXRYMIX с VONGRYMIX с RYGBXRYMIX с RYAIXRYMIX с FGKMX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
-1.44

+5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-2.22

+6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.76

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.96

+8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.17

-1.65

+35.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

-1.44

+5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.66

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.06

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и RYTPX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-99.92%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-35.82%

+26.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-68.03%

+51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-75.66%

+40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-96.56%

+61.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.72%

-99.92%

+63.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.95%

-82.34%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

20.73%

-18.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и RYTPX

Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.84%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

18.03%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.74%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

33.75%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

289.80%

-271.37%

Сравнение комиссий RYMIX и RYTPX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RYTPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.62%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and RYTPX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMIX has higher volatility (7.64%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs RYTPX's -99.92%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор