PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMIX с RYTPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMIX is a Communications Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMIX returned 8.91%/yr vs -17.48%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYMIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMIX показывает доходность 24.70%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции RYMIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.91% против -17.48% соответственно.

RYMIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-8.93%
С начала года
24.70%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.66%
3 года*
27.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.91%

RYTPX

1 день
0.21%
1 месяц
4.17%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.87%
1 год
-28.24%
3 года*
-26.93%
5 лет*
-21.05%
10 лет*
-17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		24.70%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-5.25%5.79%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.21%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMIX and RYTPX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.80

The correlation between RYMIX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Telecommunications Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с RYCKXRYMIX с FGDMXRYMIX с RYAIXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYGBXRYMIX с VONG
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-1.13

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.68

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.82

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.87

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

-1.52

+18.58

RYMIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMIX и RYTPX

Максимальная просадка RYMIX за все время составила -87.85%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.85%

-99.92%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-31.59%

+20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-68.03%

+51.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.32%

-75.66%

+40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-96.56%

+61.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.11%

-99.91%

+57.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-82.33%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

18.65%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) составляет 9.05%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что RYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

19.78%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

25.04%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

33.95%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

290.04%

-271.53%

Сравнение комиссий RYMIX и RYTPX

RYMIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RYTPX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.68%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.86%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMIX and RYTPX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.54%) compared to RYMIX (9.05%). In terms of maximum drawdown, RYMIX dropped -87.85% vs RYTPX's -99.92%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор