Сравнение RYMEX с RYVYX
RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMEX returned 7.35%/yr vs 33.72%/yr for RYVYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RYMEX charges 1.60%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.
Доходность
Сравнение доходности RYMEX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMEX показывает доходность 33.21%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции RYMEX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 7.35% против 33.72% соответственно.
RYMEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 29.17%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 7.35%
RYVYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 27.04%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 52.03%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам RYMEX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 33.21% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.75% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYMEX and RYVYX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between RYMEX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMEX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYMEX
RYVYX
Сравнение RYMEX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMEX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.07 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.74 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMEX и RYVYX
Максимальная просадка RYMEX за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMEX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMEX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -95.57% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.68% | -25.39% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -42.48% | +23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -65.38% | +34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -65.38% | +6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.45% | -8.87% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.07% | -48.98% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 7.79% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMEX и RYVYX
Текущая волатильность для Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) составляет 7.35%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что RYMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMEX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 15.64% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 30.62% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 37.09% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 45.89% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 45.28% | -22.97% |
Сравнение комиссий RYMEX и RYVYX
RYMEX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMEX и RYVYX
Дивидендная доходность RYMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RYVYX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.79% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.52% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYMEX and RYVYX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYMEX (7.35%). In terms of maximum drawdown, RYMEX dropped -91.81% vs RYVYX's -95.57%.
RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMEX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор