Сравнение RYMDX с RYURX
RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.51%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYMDX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMDX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.51% против -12.69% соответственно.
RYMDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.39%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.51%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYMDX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 20.39% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYMDX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | -0.89 |
The correlation between RYMDX and RYURX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMDX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYMDX
RYURX
Сравнение RYMDX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMDX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.87 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.64 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMDX и RYURX
Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMDX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -96.72% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -16.08% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -38.48% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -44.10% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -75.17% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -96.69% | +93.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -69.01% | +53.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 8.50% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMDX и RYURX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMDX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.64% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 9.94% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 12.49% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 17.11% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 18.09% | +14.44% |
Сравнение комиссий RYMDX и RYURX
RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMDX и RYURX
Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMDX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMDX has higher volatility (5.27%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYURX's -96.72%.
RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор