PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.90%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMDX показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 11.90% против -25.99% соответственно.

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYMDX and RYURX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.89

The correlation between RYMDX and RYURX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYMDX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMDXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.56

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-2.25

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.76

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-1.00

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

-1.87

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMDX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMDXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-1.56

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.87

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.84

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.62

+0.93

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и RYURX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-99.34%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-18.35%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-87.70%

+52.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-88.82%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-95.29%

+37.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-69.04%

+53.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

9.86%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и RYURX

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.79%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

8.93%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

11.79%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

39.62%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

31.10%

+1.51%

Сравнение комиссий RYMDX и RYURX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и RYURX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMDX and RYURX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMDX has higher volatility (6.67%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYURX's -99.34%.

RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор