Сравнение RYMDX с RYTPX
RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.51%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYMDX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYMDX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.51% против -16.85% соответственно.
RYMDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.39%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.51%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYMDX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 20.39% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYMDX and RYTPX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | -0.86 |
The correlation between RYMDX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMDX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYMDX
RYTPX
Сравнение RYMDX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYMDX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.96 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.68 | +9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYMDX и RYTPX
Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMDX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.43% | -99.92% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -29.99% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.20% | -68.03% | +32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.77% | -75.66% | +32.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.09% | -96.13% | +38.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -99.92% | +96.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -82.37% | +66.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 17.12% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMDX и RYTPX
Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 5.27%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMDX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.25% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 19.98% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 25.07% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 33.96% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 257.92% | -225.39% |
Сравнение комиссий RYMDX и RYTPX
RYMDX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMDX и RYTPX
Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMDX and RYTPX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYMDX (5.27%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYTPX's -99.92%.
RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор