PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYMDX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 11.90%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYMDX charges 1.65%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMDX показывает доходность 19.62%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYMDX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.90% против -17.53% соответственно.

RYMDX

1 день
1.31%
1 месяц
5.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.54%
1 год
34.18%
3 года*
18.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.90%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		19.62%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYMDX and RYTPX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

-0.86

The correlation between RYMDX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLXRYMDX с RYCYX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYMDX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMDXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.52

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-2.37

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.74

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-1.00

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

-1.74

+11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMDX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMDXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-1.52

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.68

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.06

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и RYTPX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-99.92%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-35.82%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-68.03%

+32.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-75.66%

+32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-96.56%

+38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-82.33%

+66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

20.65%

-16.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и RYTPX

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.66%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

18.00%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

23.70%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

33.74%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.61%

289.86%

-257.25%

Сравнение комиссий RYMDX и RYTPX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и RYTPX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.61%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMDX and RYTPX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMDX has higher volatility (6.67%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs RYTPX's -99.92%.

RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор