PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.60%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 6.60% против -25.99% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYURX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.60, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-1.56

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-2.25

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-1.00

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.87

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-1.56

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.87

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.84

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.62

+0.85

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYURX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-99.34%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-18.35%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-87.70%

+68.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-88.82%

+48.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-95.29%

+53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-99.34%

+89.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-69.04%

+52.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

9.86%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYURX

Rydex Leisure Fund (RYLIX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.79%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.93%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.79%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

39.62%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

31.10%

-11.04%

Сравнение комиссий RYLIX и RYURX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYURX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYURX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLIX has higher volatility (4.03%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYURX's -99.34%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор