PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 7.07%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.07% против -13.02% соответственно.

RYLIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-4.66%
3 года*
9.61%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
7.07%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-4.50%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYURX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.59, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с USLUXRYLIX с RMQAXRYLIX с FDLSXRYLIX с VCDAX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.18

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.69

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.89

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-1.67

+1.16

RYLIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYURX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-96.72%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.51%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-38.48%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-44.10%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-76.43%

+34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-96.61%

+87.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-68.96%

+52.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

9.63%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.54%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.85%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.87%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.50%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.10%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

18.12%

+1.94%

Сравнение комиссий RYLIX и RYURX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYURX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYURX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (4.85%) compared to RYLIX (4.54%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYURX's -96.72%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор