Сравнение RYLIX с RYURX
RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.68%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYLIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYLIX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 6.68% против -12.69% соответственно.
RYLIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- -3.08%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.68%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYLIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | -3.08% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYLIX and RYURX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.83 |
Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.54, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYLIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYLIX
RYURX
Сравнение RYLIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYLIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.87 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.64 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYLIX и RYURX
Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYLIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -96.72% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.08% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -38.48% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -44.10% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.27% | -75.17% | +32.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -96.69% | +89.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -69.01% | +52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLIX и RYURX
Rydex Leisure Fund (RYLIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYLIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.64% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.94% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 12.49% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.11% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 18.09% | +1.96% |
Сравнение комиссий RYLIX и RYURX
RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLIX и RYURX
Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYLIX and RYURX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYLIX has higher volatility (4.87%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYURX's -96.72%.
RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор