PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 6.60%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 6.60% против -17.53% соответственно.

RYLIX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-2.27%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
6.60%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-5.22%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYTPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.60, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с RMQAXRYLIX с VCDAXRYLIX с FDLSXRYLIX с USLUX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-1.52

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-2.37

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-1.00

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.74

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-1.52

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.68

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.06

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYTPX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-99.92%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-35.82%

+21.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-68.03%

+48.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-75.66%

+35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-96.56%

+54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-99.92%

+90.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-82.33%

+65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

20.65%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.03%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.66%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

18.00%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

23.70%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

33.74%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

289.86%

-269.80%

Сравнение комиссий RYLIX и RYTPX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYTPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYTPX's -99.92%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор