PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLIX с RYTPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYLIX (Rydex Leisure Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYLIX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYLIX returned 7.07%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYLIX charges 1.39%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYLIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLIX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYLIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.07% против -17.50% соответственно.

RYLIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-4.66%
3 года*
9.61%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
7.07%

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-4.50%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYLIX and RYTPX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between RYLIX and RYTPX has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.59, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Leisure Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с RYRIXRYLIX с RYVYXRYLIX с FSHOXRYLIX с USLUXRYLIX с RMQAXRYLIX с FDLSXRYLIX с VCDAX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYLIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Leisure Fund (RYLIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLIXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.20

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.80

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.80

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.92

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-1.62

+1.10

RYLIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLIX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLIX и RYTPX

Максимальная просадка RYLIX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLIX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-99.92%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-32.67%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-68.03%

+48.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-75.66%

+35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-96.56%

+54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-99.91%

+90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-82.33%

+65.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

20.16%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Leisure Fund (RYLIX) составляет 4.54%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что RYLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.58%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

19.85%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

25.10%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

33.95%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

290.09%

-270.03%

Сравнение комиссий RYLIX и RYTPX

RYLIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLIX and RYTPX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYLIX (4.54%). In terms of maximum drawdown, RYLIX dropped -68.20% vs RYTPX's -99.92%.

RYLIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLIX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор