PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLG с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYLG и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLG и URA


2026 (YTD)2025202420232022
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
0.64%9.39%10.57%8.33%-1.56%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-5.58%

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.


RYLG

1 день
2.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.22%
3 года*
9.48%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий RYLG и URA

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

RYLG vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLGURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.48

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.97

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.21

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

10.13

-3.98

RYLG vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLGURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.48

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.06

+0.51

Корреляция

Корреляция между RYLG и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и URA

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
11.35%10.82%23.73%5.78%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RYLG и URA

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


RYLGURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-93.54%

+71.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-28.43%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-45.04%

+39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-75.40%

+71.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.82%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и URA

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYLGURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

16.31%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

38.54%

-26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

49.21%

-29.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

43.00%

-25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

37.23%

-19.87%