Сравнение RYLG с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Uranium ETF (URA).
RYLG и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYLG и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 0.64% | 9.39% | 10.57% | 8.33% | -1.56% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLG показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
RYLG
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLG и URA
RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
RYLG vs. URA — Ранг доходности на риск
RYLG
URA
Сравнение RYLG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.48 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.97 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.21 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 10.13 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.48 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.06 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RYLG и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLG и URA
Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.35% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок RYLG и URA
Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -93.54% | +71.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -28.43% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -45.04% | +39.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -75.40% | +71.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 11.82% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLG и URA
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 6.39%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 16.31% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 38.54% | -26.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 49.21% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 43.00% | -25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 37.23% | -19.87% |