PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с QQA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while QQA is actively managed. Over the past year, RYLG returned 29.14% vs 25.18% for QQA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 10.93%.

RYLG

1 день
0.25%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.14%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и QQA

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		14.84%9.39%2.87%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.93%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between RYLG and QQA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between RYLG and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLG и QQA

Секторы
RYLG
QQA

Технологии

19.0%
58.7%

Промышленность

18.0%
2.6%

Здравоохранение

16.3%
3.7%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.4%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Технологии

RYLG
19.0%
QQA
58.7%

Промышленность

RYLG
18.0%
QQA
2.6%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
QQA
3.7%

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
QQA
0.2%

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
QQA
11.4%

Недвижимость

RYLG
5.9%
QQA
0.1%

Энергетика

RYLG
5.4%
QQA
0.5%

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
QQA
1.0%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
QQA
1.2%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
QQA
14.3%

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
QQA
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMWRYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

RYLG vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.81

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.47

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.89

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

12.35

+1.38

RYLG vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и QQA

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-19.73%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.76%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.37%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.53%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и QQA

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что RYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.79%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.34%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.00%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.60%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.60%

-1.46%

Сравнение комиссий RYLG и QQA

RYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и QQA

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности QQA в 9.82%

ПозицияTTM2025202420232022
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.26%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and QQA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.79%) compared to RYLG (4.12%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, RYLG leads with 29.14% vs 25.18% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 29.14% return vs 25.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RYLG.

RYLG has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 9.82% for QQA.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 0.29% for QQA.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор