PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLG с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLG с EIPI

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLG is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, RYLG returned 31.03% vs 18.40% for EIPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RYLG charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности RYLG и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLG показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 12.02%.

RYLG

1 день
1.25%
1 месяц
6.37%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.13%
1 год
31.03%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.77%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.85%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLG и EIPI

2026 (YTD)20252024
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		14.67%9.39%9.03%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		12.02%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between RYLG and EIPI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.37

The correlation between RYLG and EIPI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLG и EIPI

Секторы
RYLG
EIPI

Технологии

19.0%

-

Промышленность

18.0%
4.9%

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%
63.2%

Сырьевые материалы

4.7%
0.7%

Коммунальные услуги

2.8%
31.3%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Технологии

RYLG
19.0%
EIPI

-

Промышленность

RYLG
18.0%
EIPI
4.9%

Здравоохранение

RYLG
16.3%
EIPI

-

Финансовые услуги

RYLG
15.5%
EIPI

-

Потребительский циклический сектор

RYLG
8.0%
EIPI

-

Недвижимость

RYLG
5.9%
EIPI

-

Энергетика

RYLG
5.4%
EIPI
63.2%

Сырьевые материалы

RYLG
4.7%
EIPI
0.7%

Коммунальные услуги

RYLG
2.8%
EIPI
31.3%

Коммуникационные услуги

RYLG
2.4%
EIPI

-

Потребительский защитный сектор

RYLG
2.3%
EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

RYLG vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLG c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLGEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.84

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.49

+2.13

RYLG vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLG на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLG и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLG и EIPI

Максимальная просадка RYLG за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLG и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLGEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-12.33%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-4.77%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.69%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLG и EIPI

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLGEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.07%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.32%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

9.58%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.01%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.01%

+4.15%

Сравнение комиссий RYLG и EIPI

RYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLG и EIPI

Дивидендная доходность RYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности EIPI в 6.93%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.93%9.71%6.31%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.14%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

RYLG and EIPI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLG has higher volatility (4.37%) compared to EIPI (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYLG dropped -22.37% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, RYLG leads with 31.03% vs 18.40% for EIPI. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 31.03% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

RYLG has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 6.93% for EIPI.

They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RYLG and 1.11% for EIPI.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLG и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор