Сравнение RYKIX с GFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Banking Fund (RYKIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Banking Fund (RYKIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYKIX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
RYKIX Rydex Banking Fund	-7.38%	23.92%	23.33%	2.95%	-16.81%	33.70%	-7.85%	28.51%	-17.07%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, RYKIX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -3.88%.

RYKIX

1 день: 0.17%

1 месяц: -6.69%

С начала года: -7.38%

6 месяцев: -0.78%

1 год: 18.13%

3 года*: 19.94%

5 лет*: 5.67%

10 лет*: 9.11%

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Banking Fund

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с RYKIX:

RYKIX с ICFSX RYKIX с FLC RYKIX с FSPCX RYKIX с FSRBX RYKIX с RMBKX RYKIX с BTO RYKIX с HSFNX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий RYKIX и GFSIX

RYKIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

RYKIX

Rydex Banking Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

RYKIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYKIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYKIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Banking Fund (RYKIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYKIX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.81	1.64	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.14	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.31	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.09	1.68	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.26	6.48	-3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYKIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYKIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYKIX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYKIX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81	1.64	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.94	-0.71
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.06	0.63	-0.57

Корреляция

Корреляция между RYKIX и GFSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и GFSIX

Дивидендная доходность RYKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности GFSIX в 1.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYKIX Rydex Banking Fund	3.59%	3.32%	3.29%	1.46%	3.11%	0.48%	2.90%	0.59%	2.32%	0.36%	0.41%	0.48%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и GFSIX

Максимальная просадка RYKIX за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYKIX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYKIX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.14%	-46.39%	-33.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.25%	-11.92%	-3.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.99%	-28.07%	-15.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.08%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.88%	-9.33%	-5.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.60%	-7.72%	-19.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.11%	3.44%	+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и GFSIX

Rydex Banking Fund (RYKIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RYKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYKIX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.13%	3.94%	+1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.65%	8.52%	+6.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.75%	15.18%	+8.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.20%	17.35%	+7.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.05%	21.91%	+6.14%

Сравнение RYKIX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности RYKIX и GFSIX

Сравнение доходности по годам RYKIX и GFSIX

Доходность по периодам

RYKIX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYKIX и GFSIX

Доходность на риск

RYKIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

RYKIX

GFSIX

Сравнение RYKIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYKIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYKIX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок RYKIX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYKIX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)