PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJUX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJUX с RYPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX).

RYJUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 мар. 1995 г.. RYPMX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYJUX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJUX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		1.17%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		9.00%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, RYJUX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции RYJUX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: 2.78% против 17.64% соответственно.

RYJUX

1 день
0.15%
1 месяц
3.30%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.45%
1 год
7.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.26%
10 лет*
2.78%

RYPMX

1 день
7.50%
1 месяц
-20.71%
С начала года
9.00%
6 месяцев
24.38%
1 год
110.34%
3 года*
41.34%
5 лет*
21.32%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с DXKSXRYJUX с RTPIXRYJUX с RRPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с RYILX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYGBXRYPMX с CEFRYPMX с RYRRXRYPMX с SGGDXRYPMX с FGADX

Сравнение комиссий RYJUX и RYPMX

RYJUX берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund

Доходность на риск

RYJUX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJUX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJUXRYPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.40

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.58

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

3.59

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

13.15

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJUX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJUX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJUX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJUXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.40

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.08

-0.31

Корреляция

Корреляция между RYJUX и RYPMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJUX и RYPMX

Дивидендная доходность RYJUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности RYPMX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.39%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.76%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Просадки

Сравнение просадок RYJUX и RYPMX

Максимальная просадка RYJUX за все время составила -85.46%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJUX и RYPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJUXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.46%

-81.25%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-30.86%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-46.83%

+29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-47.81%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.84%

-21.00%

-48.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.74%

-40.48%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

8.43%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJUX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) составляет 3.50%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что RYJUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJUXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

18.25%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

38.56%

-32.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

46.16%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

36.44%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

37.32%

-21.30%