Сравнение RTPIX с AFBIX
RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds from ProFunds. Over the past 10 years, RTPIX returned 0.94%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RTPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции RTPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 0.94% против -4.42% соответственно.
RTPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 0.94%
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам RTPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 2.48% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between RTPIX and AFBIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.13 |
Over the past year, RTPIX and AFBIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
RTPIX
AFBIX
Сравнение RTPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -1.00 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.51 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.14 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.29 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.56 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.95 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RTPIX и AFBIX
Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -82.03% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -4.36% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.51% | -17.40% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -21.36% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -36.43% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -82.03% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.18% | -57.78% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.88% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTPIX и AFBIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.22% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 3.01% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.81% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 7.29% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.91% | -0.42% |
Сравнение комиссий RTPIX и AFBIX
И RTPIX, и AFBIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTPIX и AFBIX
Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RTPIX and AFBIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTPIX has higher volatility (1.74%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs AFBIX's -82.03%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор