PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с RYILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RTPIX returned 0.94%/yr vs -3.04%/yr for RYILX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции RTPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 0.94% против -3.04% соответственно.

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between RTPIX and RYILX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

0.13

Over the past year, RTPIX and RYILX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с BIPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIXRTPIX с PHPIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIXRYILX с DXKSX

Доходность на риск

RTPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTPIXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.39

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.51

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.47

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.71

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTPIX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTPIXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.37

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.75

+0.54

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и RYILX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-77.21%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-4.01%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-12.72%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-15.44%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-27.94%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-76.82%

+17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-58.10%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.65%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и RYILX

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) имеют волатильность 1.74% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

3.97%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

4.86%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

7.54%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

8.15%

-0.66%

Сравнение комиссий RTPIX и RYILX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и RYILX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and RYILX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTPIX has higher volatility (1.74%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs RYILX's -77.21%.

RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор