Сравнение RTPIX с RYILX
RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RTPIX returned 1.12%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности RTPIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTPIX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции RTPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 1.12% против -2.97% соответственно.
RTPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 1.12%
RYILX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам RTPIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 2.97% | -2.23% | 3.81% | 3.77% | 19.50% | 1.22% | -11.86% | -7.09% | 1.07% | -3.06% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 2.00% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between RTPIX and RYILX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, RTPIX and RYILX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
RTPIX
RYILX
Сравнение RTPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTPIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.27 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.49 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTPIX и RYILX
Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -77.21% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -4.01% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.51% | -12.72% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -15.44% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -27.90% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.74% | -76.68% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -58.14% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.45% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTPIX и RYILX
Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.56%, в то время как у Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 4.22% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 5.05% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 7.56% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 8.16% | -0.66% |
Сравнение комиссий RTPIX и RYILX
RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTPIX и RYILX
Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPIX ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund | 3.40% | 3.50% | 0.00% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTPIX and RYILX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.77%) compared to RTPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs RYILX's -77.21%.
RTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTPIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор