PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - RTPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RTPIX returned 0.94%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RTPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RTPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTPIX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RTPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: 0.94% против 6.09% соответственно.

RTPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.23%
1 год
0.66%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.48%
10 лет*
0.94%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		2.48%-2.23%3.81%3.77%19.50%1.22%-11.86%-7.09%1.07%-3.06%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between RTPIX and BIPIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.14

The correlation between RTPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RTPIX:
RTPIX с RYILXRTPIX с AFBIXRTPIX с DXKSXRTPIX с RRPIXRTPIX с RYJUXRTPIX с FNPIXRTPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

RTPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTPIX
Ранг доходности на риск RTPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.28

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.96

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

5.75

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

17.49

-17.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTPIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.28

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.15

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RTPIX и BIPIX

Максимальная просадка RTPIX за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-84.51%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-15.15%

+11.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.51%

-59.50%

+49.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-63.86%

+54.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-63.86%

+40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.93%

-16.45%

-42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.18%

-37.22%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.97%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RTPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund (RTPIX) составляет 1.74%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

14.22%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

30.38%

-26.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

38.37%

-33.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

39.70%

-31.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

36.37%

-28.88%

Сравнение комиссий RTPIX и BIPIX

RTPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTPIX и BIPIX

Дивидендная доходность RTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
RTPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity 10 Fund		3.42%3.50%0.00%6.68%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTPIX and BIPIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to RTPIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, RTPIX dropped -69.27% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор