Сравнение RYJSX с TEPIX
RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 17.56%/yr vs 14.40%/yr for TEPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYJSX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJSX показывает доходность 82.16%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью 49.95%. За последние 10 лет акции RYJSX превзошли акции TEPIX по среднегодовой доходности: 17.56% против 14.40% соответственно.
RYJSX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 26.94%
- С начала года
- 82.16%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 156.62%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.56%
TEPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 49.95%
- 6 месяцев
- 46.73%
- 1 год
- 89.60%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам RYJSX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 82.16% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 49.95% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between RYJSX and TEPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between RYJSX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJSX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
RYJSX
TEPIX
Сравнение RYJSX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYJSX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 3.78 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 11.56 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYJSX и TEPIX
Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJSX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -89.14% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -24.64% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -85.79% | +44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.07% | -85.79% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -85.79% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.34% | +58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -49.89% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 8.04% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJSX и TEPIX
Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 20.97% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJSX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.97% | 17.67% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 29.05% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 34.88% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 52.36% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 44.58% | -6.47% |
Сравнение комиссий RYJSX и TEPIX
RYJSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJSX и TEPIX
Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TEPIX в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.61% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.15% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYJSX and TEPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (20.97%) compared to TEPIX (17.67%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs TEPIX's -89.14%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJSX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор