PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJSX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJSX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYJSX returned 15.51%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJSX charges 1.49%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYJSX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJSX показывает доходность 61.13%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции RYJSX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 15.51% против 31.22% соответственно.

RYJSX

1 день
0.41%
1 месяц
23.21%
С начала года
61.13%
6 месяцев
60.11%
1 год
129.24%
3 года*
35.83%
5 лет*
11.23%
10 лет*
15.51%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJSX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		61.13%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between RYJSX and TEPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.62

The correlation between RYJSX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Japan 2x Strategy Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BIPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с PHPIXRYJSX с DXNLXRYJSX с UTPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

RYJSX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJSX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.60

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.91

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.59

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.58

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJSX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJSX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJSX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.60

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RYJSX и TEPIX

Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.60%

-89.14%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-24.64%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.80%

-84.97%

+44.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.07%

-84.97%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.60%

-84.97%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.64%

+53.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.88%

-49.79%

+28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

7.73%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJSX и TEPIX

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.19%

10.15%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

25.07%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

31.37%

+18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.59%

145.10%

-104.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

105.51%

-67.80%

Сравнение комиссий RYJSX и TEPIX

RYJSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJSX и TEPIX

Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.69%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJSX and TEPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, RYJSX dropped -63.60% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJSX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор