Сравнение RYIUX с RYTPX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs -16.85%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYIUX charges 2.05%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -27.68% против -16.85% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -22.30%
- С начала года
- -33.08%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- -28.80%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- -27.68%
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.08% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYTPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between RYIUX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYTPX
Сравнение RYIUX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.68 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYTPX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.92% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -29.99% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -68.03% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -75.66% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -96.13% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.92% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -82.37% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.09% | 17.12% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYTPX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 7.55% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.25% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.44% | 19.98% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 25.07% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 33.96% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.91% | 257.92% | -211.01% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYTPX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYTPX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности RYTPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYTPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор