PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.92%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -27.92% против 22.78% соответственно.

RYIUX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-49.98%
3 года*
-29.88%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-27.92%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-28.84%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYTNX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.86

The correlation between RYIUX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с BRPIXRYIUX с UWPIXRYIUX с GRZZXRYIUX с DRCVXRYIUX с PSTIXRYIUX с RMQAXRYIUX с RYCLX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYIUX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIUXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.15

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.76

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.77

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

12.13

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIUX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIUXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.15

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.54

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.63

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.25

-0.81

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYTNX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-86.64%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.48%

-18.43%

-33.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-35.36%

-38.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.79%

-47.01%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.73%

-59.23%

-37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.47%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.11%

-28.54%

-58.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

4.20%

+27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYTNX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.83%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

17.95%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

23.74%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

33.75%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

36.16%

+10.83%

Сравнение комиссий RYIUX и RYTNX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYTNX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.29%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYTNX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (11.55%) compared to RYTNX (5.83%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор