PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYTNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -27.68% против 22.05% соответственно.

RYIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-22.30%
С начала года
-33.08%
1 год
-46.98%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-27.68%

RYTNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
15.27%
С начала года
18.42%
1 год
37.54%
3 года*
31.73%
5 лет*
16.91%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.08%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.42%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYTNX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.86

The correlation between RYIUX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с RYCLXRYIUX с BRPIXRYIUX с PSTIXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с UIPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYIUX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIUXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.54

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.07

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.09

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.62

-10.12

RYIUX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYTNX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-86.64%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-18.43%

-33.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.11%

-35.36%

-39.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.33%

-47.01%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-59.23%

-37.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.74%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.17%

-28.43%

-58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.09%

4.46%

+27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYTNX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 7.55% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.23%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

19.96%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.91%

25.07%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

33.97%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.91%

36.13%

+10.78%

Сравнение комиссий RYIUX и RYTNX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYTNX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYTNX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.04%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYTNX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYTNX (7.23%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор