Сравнение RYIUX с BEARX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.64%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -32.98%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -27.64% против -14.33% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- -22.06%
- С начала года
- -32.98%
- 1 год
- -45.60%
- 3 года*
- -28.26%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -27.64%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам RYIUX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -32.98% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between RYIUX and BEARX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between RYIUX and BEARX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
RYIUX
BEARX
Сравнение RYIUX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.70 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и BEARX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.75% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -16.55% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.11% | -44.46% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.33% | -52.48% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -79.22% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -95.67% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -61.17% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 8.44% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и BEARX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.78% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 10.21% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 12.50% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.16% | 17.12% | +28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.90% | 16.69% | +30.21% |
Сравнение комиссий RYIUX и BEARX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и BEARX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.62% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and BEARX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (7.41%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs BEARX's -95.75%.
BEARX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор