PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 14.77%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -3.04% против 14.77% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RYPMX

1 день
1.28%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.86%
1 год
80.72%
3 года*
43.06%
5 лет*
17.92%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		7.46%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYILX and RYPMX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с RYSIXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYILX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.77

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.11

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.61

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.87

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.77

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.08

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYPMX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, примерно равная максимальной просадке RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-81.25%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-30.86%

+26.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-30.86%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-46.46%

+31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-47.81%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

-22.11%

-54.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-40.37%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

11.71%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

15.04%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

37.48%

-33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

45.86%

-41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

36.93%

-29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

37.03%

-28.88%

Сравнение комиссий RYILX и RYPMX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYPMX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.80%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYPMX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.04%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор