PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYILX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RYGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -2.69% против 12.47% соответственно.

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

RYGRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
19.39%
С начала года
25.11%
1 год
25.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		25.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYILX and RYGRX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

-0.58

The correlation between RYILX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX

Доходность на риск

RYILX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.11

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.60

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.34

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

7.94

-8.19

RYILX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RYGRX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-54.22%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-11.17%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-24.95%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-36.57%

+21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-36.63%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-7.83%

-68.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-9.38%

-48.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.28%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RYGRX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

11.35%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

20.61%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

23.49%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

24.21%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

23.19%

-15.05%

Сравнение комиссий RYILX и RYGRX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RYGRX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.07%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RYGRX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (11.35%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор