PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYILX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RMQAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -2.69% против 36.02% соответственно.

RYILX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.83%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
-2.69%

RMQAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
26.21%
С начала года
28.94%
1 год
52.30%
3 года*
41.04%
5 лет*
21.33%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.83%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.94%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYILX and RMQAX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.60

The correlation between RYILX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYILX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYILXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.41

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.91

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.12

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

7.18

-7.43

RYILX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RMQAX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-63.18%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-24.96%

+20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-42.45%

+29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-63.18%

+47.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.23%

-63.18%

+36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.72%

-7.99%

-68.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.20%

-12.84%

-45.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

7.34%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

15.91%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

30.86%

-26.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

37.38%

-32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

46.99%

-39.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

46.69%

-38.55%

Сравнение комиссий RYILX и RMQAX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RMQAX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		28.13%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RMQAX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор