PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYILX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYILX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -3.04% против 37.61% соответственно.

RYILX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.44%
1 год
-1.85%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.04%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYILX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.38%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYILX and RMQAX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.60

The correlation between RYILX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYILX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.70

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.16

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.48

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

12.58

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.70

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.81

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.75

-1.50

Просадки

Сравнение просадок RYILX и RMQAX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYILXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-63.18%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-24.96%

+20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-42.45%

+29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-63.18%

+47.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.94%

-63.18%

+35.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.82%

0.00%

-76.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.10%

-12.90%

-45.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.89%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYILXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

8.58%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

24.32%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

32.15%

-27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

46.19%

-38.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

46.42%

-38.27%

Сравнение комиссий RYILX и RMQAX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и RMQAX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYILX and RMQAX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYILX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор