PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGRX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGRX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGRX returned 13.21%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. RYGRX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYGRX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGRX показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYGRX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 13.21% против -25.94% соответственно.

RYGRX

1 день
0.12%
1 месяц
9.11%
С начала года
30.30%
6 месяцев
30.09%
1 год
38.20%
3 года*
25.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.21%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGRX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		30.30%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYGRX and RYURX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.91

The correlation between RYGRX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с PRGFXRYGRX с ALARXRYGRX с MAFOX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYGRX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGRX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGRXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.47

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-2.11

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.95

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

-1.75

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGRX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGRXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-1.47

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.87

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.84

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.62

+1.06

Просадки

Сравнение просадок RYGRX и RYURX

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGRXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.22%

-99.34%

+45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-18.35%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-87.70%

+62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-88.82%

+52.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-95.29%

+58.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-69.04%

+59.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

9.91%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGRX и RYURX

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGRXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.89%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

8.95%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

11.82%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

39.62%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

31.10%

-8.23%

Сравнение комиссий RYGRX и RYURX

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGRX и RYURX

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		3.91%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGRX and RYURX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYGRX dropped -54.22% vs RYURX's -99.34%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGRX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор