Сравнение RYGRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYGRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | -0.20% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.71% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.37%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYGRX и PROVX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
RYGRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
RYGRX
PROVX
Сравнение RYGRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 3.81 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYGRX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и PROVX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 5.10% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и PROVX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -57.65% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -12.54% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -27.48% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -27.48% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -10.07% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -13.23% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.29% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и PROVX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYGRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 4.20% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.81% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 14.60% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 15.59% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.12% | +6.59% |