Сравнение RYGRX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RYGRX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYGRX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | -0.20% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.31% соответственно.
RYGRX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.37%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYGRX и MRFOX
RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
RYGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
RYGRX
MRFOX
Сравнение RYGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYGRX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.57 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.68 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.75 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.92 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между RYGRX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYGRX и MRFOX
Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 5.10% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYGRX и MRFOX
Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.22% | -29.10% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -7.09% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -12.98% | -23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -29.10% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.32% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -2.37% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.77% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYGRX и MRFOX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 3.04% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 7.08% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 11.83% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 12.04% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 14.29% | +8.42% |