PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYVNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -5.31%/yr vs -38.27%/yr for RYVNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -26.63%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -5.31% против -38.27% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
-3.16%
1 год
1.84%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.31%

RYVNX

1 день
3.27%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-25.25%
С начала года
-26.63%
1 год
-37.93%
3 года*
-34.73%
5 лет*
-29.82%
10 лет*
-38.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.16%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-26.63%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYVNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.21

The correlation between RYGBX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-1.04

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.59

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.86

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.66

+2.07

RYGBX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYVNX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-100.00%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-45.22%

+35.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-79.81%

+56.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-88.89%

+33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-99.26%

+36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.71%

-100.00%

+40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-89.60%

+69.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

23.47%

-19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.92%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

14.50%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

30.78%

-22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

37.32%

-26.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

45.95%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

45.36%

-26.17%

Сравнение комиссий RYGBX и RYVNX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYVNX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RYVNX в 14.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.48%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYVNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (14.50%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYVNX's -100.00%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор