PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -4.66% против -39.14% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYVNX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.21

The correlation between RYGBX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.53

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-2.60

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.73

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.99

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.96

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-1.53

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.87

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.63

+0.70

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYVNX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-100.00%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-50.02%

+40.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-79.67%

+56.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-88.82%

+33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-99.39%

+36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-100.00%

+40.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-89.57%

+70.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

25.13%

-21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 3.24%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

9.25%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

24.49%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

32.16%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

45.14%

-25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

45.08%

-25.78%

Сравнение комиссий RYGBX и RYVNX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYVNX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYVNX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYVNX's -100.00%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор