PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -4.33% против -35.98% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий RYGBX и RYVNX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.84

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-1.07

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.64

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.77

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.80

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.60

+0.68

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYVNX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYVNX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYVNX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-100.00%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-58.82%

+47.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-84.44%

+29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-99.16%

+36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-99.99%

+41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-89.49%

+70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

49.31%

-43.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

13.20%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

25.61%

-17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

45.46%

-31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

45.18%

-25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

44.98%

-25.62%