PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYCQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.64%/yr vs -13.00%/yr for RYCQX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у RYCQX с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -4.64% против -13.00% соответственно.

RYGBX

1 день
1.56%
1 месяц
3.69%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-10.79%
10 лет*
-4.64%

RYCQX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-14.01%
1 год
-26.79%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		0.83%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-16.30%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYCQX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.24

The correlation between RYGBX and RYCQX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с RYCLXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYGBXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-1.33

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.89

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.96

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.69

+2.39

RYGBX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа RYCQX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYCQX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYCQX в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-96.14%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-26.34%

+16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-42.51%

+19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-42.54%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-75.68%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.05%

-96.12%

+38.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-70.59%

+51.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

15.35%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYCQX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 2.91%, в то время как у Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.46%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

14.28%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.65%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

23.49%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

23.87%

-4.59%

Сравнение комиссий RYGBX и RYCQX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYCQX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYCQX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.40%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.80%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYCQX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCQX has higher volatility (6.46%) compared to RYGBX (2.91%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYCQX's -96.14%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор