PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYGBX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYGBX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1994 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.11%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -4.33% против -10.68% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-4.34%
3 года*
-6.59%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
-4.33%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с SPYRYGBX с RYPMXRYGBX с RYTIXRYGBX с RYMIXRYGBX с PHPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYRRX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYVNX

Сравнение комиссий RYGBX и RYCLX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYGBX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.54

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.43

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.58

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.53

+0.61

Корреляция

Корреляция между RYGBX и RYCLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYCLX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.51%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYCLX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYGBXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-95.37%

+32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-26.30%

+14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-30.60%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-70.37%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.85%

-95.06%

+36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.31%

-69.98%

+50.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

19.49%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYCLX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 4.24%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYGBXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.49%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

11.87%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

21.06%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

20.56%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.44%

-2.08%