PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYGBX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYGBX с RYCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both mutual funds - RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYGBX returned -4.66%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RYGBX charges 0.99%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности RYGBX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYGBX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции RYGBX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: -4.66% против -11.25% соответственно.

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%

RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYGBX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between RYGBX and RYCLX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.25

The correlation between RYGBX and RYCLX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с BEARXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

RYGBX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYGBX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYGBXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.99

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.32

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.94

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-1.83

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYGBX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYGBX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGBX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYGBXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.99

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.55

+0.63

Просадки

Сравнение просадок RYGBX и RYCLX

Максимальная просадка RYGBX за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGBX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYGBXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-95.55%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-16.44%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-30.72%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-33.32%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-71.25%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.10%

-95.55%

+36.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-70.19%

+50.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.41%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYGBX и RYCLX

Текущая волатильность для Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) составляет 3.24%, в то время как у Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что RYGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYGBXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.37%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

11.38%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

15.54%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

20.55%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.46%

-2.16%

Сравнение комиссий RYGBX и RYCLX

RYGBX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYGBX и RYCLX

Дивидендная доходность RYGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYCLX в 37.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYGBX and RYCLX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (4.37%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYGBX dropped -62.42% vs RYCLX's -95.55%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYGBX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор