PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEUX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.19%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.19% против -25.99% соответственно.

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYEUX and RYURX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.78

The correlation between RYEUX and RYURX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYTNX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYEUX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-1.56

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-2.25

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-1.00

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

-1.87

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-1.56

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.87

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.84

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.62

+0.67

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYURX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEUXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-99.34%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-18.35%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-87.70%

+69.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-88.82%

+55.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-95.29%

+53.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-99.34%

+95.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-69.04%

+31.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

9.86%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYURX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEUXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

2.79%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

8.93%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

11.79%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

39.62%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

31.10%

-8.51%

Сравнение комиссий RYEUX и RYURX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYURX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYEUX and RYURX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEUX has higher volatility (7.42%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs RYURX's -99.34%.

RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEUX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор