Сравнение RYEUX с RYURX
RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.84%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYEUX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYEUX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.84% против -12.69% соответственно.
RYEUX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.84%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYEUX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 8.65% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYEUX and RYURX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.78 |
The correlation between RYEUX and RYURX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYEUX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYEUX
RYURX
Сравнение RYEUX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYEUX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.87 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.64 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYEUX и RYURX
Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYEUX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -96.72% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -16.08% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -38.48% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -44.10% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -75.17% | +33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -96.69% | +94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -69.01% | +31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 8.50% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEUX и RYURX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYEUX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.64% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 9.94% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 12.49% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.11% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 18.09% | +3.99% |
Сравнение комиссий RYEUX и RYURX
RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEUX и RYURX
Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 5.48% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYEUX and RYURX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYEUX has higher volatility (4.79%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs RYURX's -96.72%.
RYEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYEUX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор