PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.17% соответственно.

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий RYEIX и PSPFX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

RYEIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.15

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.48

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

4.64

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

18.63

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.15

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.19

-0.01

Корреляция

Корреляция между RYEIX и PSPFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и PSPFX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и PSPFX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-79.09%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-17.96%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-39.15%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-56.80%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-15.91%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-42.65%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.47%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и PSPFX

Текущая волатильность для Rydex Energy Fund (RYEIX) составляет 5.16%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

10.47%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

23.43%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

27.28%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

22.85%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.88%

21.64%

+10.24%