PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDVX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDVX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		3.27%-64.46%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYDVX показывает доходность 3.27%, а TLVAX немного выше – 3.41%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: -1.56% против 9.55% соответственно.

RYDVX

1 день
2.25%
1 месяц
-6.50%
С начала года
3.27%
6 месяцев
-64.94%
1 год
-61.50%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-13.14%
10 лет*
-1.56%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RYTRXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий RYDVX и TLVAX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
RYDVX
Royce Dividend Value Fund

Доходность на риск

RYDVX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.57

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.94

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.13

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.89

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

3.41

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.57

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между RYDVX и TLVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и TLVAX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		0.97%1.36%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и TLVAX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDVXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-55.23%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.51%

-11.09%

-57.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-20.69%

-47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

-37.34%

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-5.95%

-59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.30%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.87%

2.89%

+35.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и TLVAX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDVXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.18%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.51%

8.71%

+96.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

15.91%

+52.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

15.43%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

17.01%

+11.34%