Сравнение RYDVX с LLSCX
RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYDVX returned 10.55%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.55% против 5.63% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.55%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам RYDVX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 7.82% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between RYDVX and LLSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between RYDVX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYDVX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
RYDVX
LLSCX
Сравнение RYDVX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.22 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.56 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.20 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и LLSCX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYDVX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -63.97% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.30% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -15.40% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.37% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -42.23% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -11.01% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.90% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.49% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и LLSCX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYDVX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.27% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 8.56% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 12.77% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.97% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 24.57% | -4.86% |
Сравнение комиссий RYDVX и LLSCX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и LLSCX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 171.59%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 171.59% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
RYDVX and LLSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYDVX has higher volatility (4.44%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs LLSCX's -63.97%.
RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYDVX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор