Сравнение RYCZX с UWPIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs -25.72%/yr for UWPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.78%/yr for UWPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и UWPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYCZX показывает доходность -17.14%, а UWPIX немного выше – -16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYCZX имеют среднегодовую доходность -25.66%, а акции UWPIX немного отстают с -25.72%.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
UWPIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -16.37%
- 1 год
- -27.70%
- 3 года*
- -23.99%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -25.72%
Сравнение доходности по годам RYCZX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | -16.37% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -45.69% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Correlation
The correlation between RYCZX and UWPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between RYCZX and UWPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
UWPIX
Сравнение RYCZX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.64 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и UWPIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и UWPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.79% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -31.18% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -62.72% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -70.10% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -95.20% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -77.75% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 17.39% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и UWPIX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеют волатильность 4.84% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 19.60% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 24.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 30.03% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 34.91% | +0.25% |
Сравнение комиссий RYCZX и UWPIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UWPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и UWPIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности UWPIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 5.40% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYCZX and UWPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYCZX has higher volatility (4.84%) compared to UWPIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs UWPIX's -99.79%.
UWPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и UWPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор