Сравнение RYCZX с RYRRX

С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RYRRX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -24.61% против 8.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCZX и RYRRX составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RYRRX в 0.65%

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYRRX.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.