PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -25.94% против 9.21% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYRRX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.81

The correlation between RYCZX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.94

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.71

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.32

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.24

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.46

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.94

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

0.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.26

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYRRX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-60.36%

-39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-11.43%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-28.03%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-33.02%

-33.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-42.84%

-52.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-1.47%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-12.23%

-66.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

3.23%

+15.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYRRX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) имеют волатильность 6.00% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

13.57%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

19.18%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

22.57%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

23.45%

+11.76%

Сравнение комиссий RYCZX и RYRRX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYRRX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности RYRRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYRRX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор