Сравнение RYCZX с RYDAX

С начала года, RYCZX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -24.23% против 10.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCZX и RYDAX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности RYDAX в 0.40%

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYDAX.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.