Сравнение RYCZX с RYDAX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -25.76% против 11.45% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- -25.76%
RYDAX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -10.59% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 5.49% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYDAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -1.00 |
The correlation between RYCZX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYDAX
Сравнение RYCZX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.96 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.41 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.60 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.54 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.65 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.66 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYDAX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -37.34% | -62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -9.86% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -16.50% | -41.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -22.12% | -44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -37.34% | -58.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -1.21% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -4.34% | -74.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 2.61% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYDAX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.04% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 9.31% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 12.12% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 14.82% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 17.61% | +17.60% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYDAX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYDAX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYDAX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.58% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.36% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYDAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор