PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -25.76% против 11.45% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYDAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-1.00

The correlation between RYCZX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYCZX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.60

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
2.35

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.96

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

7.41

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.60

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.54

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.65

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.66

-1.30

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYDAX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-37.34%

-62.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-9.86%

-21.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-16.50%

-41.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-22.12%

-44.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-37.34%

-58.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-1.21%

-98.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-4.34%

-74.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

2.61%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYDAX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.04%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

9.31%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

12.12%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

14.82%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

17.61%

+17.60%

Сравнение комиссий RYCZX и RYDAX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYDAX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYDAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор