Сравнение RYCYX с RYAIX
RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 17.69%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCYX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCYX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 17.69% против -18.82% соответственно.
RYCYX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.47%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 17.69%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYCYX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 16.47% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYCYX and RYAIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.77 |
The correlation between RYCYX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCYX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYCYX
RYAIX
Сравнение RYCYX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCYX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.82 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -1.69 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCYX и RYAIX
Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.36% | -98.93% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -25.47% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -50.13% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.72% | -61.15% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.19% | -87.96% | +24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -98.89% | +97.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -73.39% | +55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 12.37% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCYX и RYAIX
Текущая волатильность для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.84% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 15.39% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 18.66% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 23.24% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 22.80% | +12.36% |
Сравнение комиссий RYCYX и RYAIX
RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCYX и RYAIX
Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.54% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
RYCYX and RYAIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYCYX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYAIX's -98.93%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор