Сравнение RYCYX с RYAIX
RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 18.06%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCYX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCYX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 18.06% против -19.29% соответственно.
RYCYX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 18.06%
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
Сравнение доходности по годам RYCYX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 11.41% | 18.63% | 19.61% | 22.59% | -20.44% | 39.43% | 1.17% | 46.39% | -14.47% | 56.42% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYCYX and RYAIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.77 |
The correlation between RYCYX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCYX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYCYX
RYAIX
Сравнение RYCYX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCYX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.73 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -1.01 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -2.23 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.73 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.66 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.85 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.17 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RYCYX и RYAIX
Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.36% | -98.93% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -27.64% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.15% | -50.13% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.72% | -61.15% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.19% | -89.04% | +25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -73.29% | +55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 12.65% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCYX и RYAIX
Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCYX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 12.35% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 16.17% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 22.86% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 22.66% | +12.55% |
Сравнение комиссий RYCYX и RYAIX
RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCYX и RYAIX
Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCYX Rydex Dow 2x Strategy Fund | 1.61% | 1.80% | 4.14% | 0.48% | 2.55% | 4.76% | 0.00% | 3.81% | 0.00% | 5.81% | 0.65% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
RYCYX and RYAIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCYX has higher volatility (5.99%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYAIX's -98.93%.
RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор