PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCYX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCYX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 18.74%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCYX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCYX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 18.74% против -19.36% соответственно.

RYCYX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.54%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.83%
3 года*
24.67%
5 лет*
11.81%
10 лет*
18.74%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCYX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		12.54%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYCYX and RYAIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.77

The correlation between RYCYX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с BMPIXRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYMDXRYCYX с RYGBX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYCYX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCYX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCYXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.32

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-1.96

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.93

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-2.01

+9.34

RYCYX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCYX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCYX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCYX и RYAIX

Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCYXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.36%

-98.93%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-25.53%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-50.13%

+17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.72%

-61.15%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.19%

-89.04%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-98.89%

+97.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-73.33%

+55.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

12.98%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCYX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) составляет 8.46%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCYXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

14.65%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

18.11%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

23.14%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

22.78%

+12.43%

Сравнение комиссий RYCYX и RYAIX

RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCYX и RYAIX

Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.60%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%

Часто задаваемые вопросы

RYCYX and RYAIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to RYCYX (8.46%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYAIX's -98.93%.

RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор